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Text File  |  1985-11-29  |  2KB  |  61 lines
  1. C
  2. C     ..................................................................
  3. C
  4. C        SUBROUTINE AUTO
  5. C
  6. C        PURPOSE
  7. C           TO FIND AUTOCOVARIANCES OF SERIES A FOR LAGS 0 TO L-1.
  8. C
  9. C        USAGE
  10. C           CALL AUTO (A,N,L,R)
  11. C
  12. C        DESCRIPTION OF PARAMETERS
  13. C           A    - INPUT VECTOR OF LENGTH N CONTAINING THE TIME SERIES
  14. C                  WHOSE AUTOCOVARIANCE IS DESIRED.
  15. C           N    - LENGTH OF THE VECTOR A.
  16. C           L    - AUTOCOVARIANCE IS CALCULATED FOR LAGS OF 0, 1, 2,...,
  17. C                  L-1.
  18. C           R    - OUTPUT VECTOR OF LENGTH L CONTAINING AUTOCOVARIANCES
  19. C                  OF SERIES A.
  20. C
  21. C        REMARKS
  22. C           THE LENGTH OF R IS DIFFERENT FROM THE LENGTH OF A.  N MUST
  23. C           BE GREATER THAN L.  IF NOT, R(1) IS SET TO ZERO AND RETURN
  24. C           IS MADE TO THE CALLING PROGRAM.
  25. C
  26. C        SUBROUTINES AND FUNCTION SUBPROGRAMS REQUIRED
  27. C           NONE
  28. C
  29. C        METHOD
  30. C           DESCRIBED IN R.B. BLACKMAN AND J.W. TUKEY, 'THE MEASURMENT
  31. C        OF POWER SPECTRA', DOVER PUBLICATIONS INC., NEW YORK, 1959.
  32. C
  33. C     ..................................................................
  34. C
  35.       SUBROUTINE AUTO (A,N,L,R)
  36.       DIMENSION A(1),R(1)
  37. C
  38. C     CALCULATE AVERAGE OF TIME SERIES A
  39. C
  40.       AVER=0.0
  41.       IF(N-L) 50,50,100
  42.    50 R(1)=0.0
  43.       RETURN
  44.   100 DO 110 I=1,N
  45.   110 AVER=AVER+A(I)
  46.       FN=N
  47.       AVER=AVER/FN
  48. C
  49. C     CALCULATE AUTOCOVARIANCES
  50. C
  51.       DO 130 J=1,L
  52.       NJ=N-J+1
  53.       SUM=0.0
  54.       DO 120 I=1,NJ
  55.       IJ=I+J-1
  56.   120 SUM=SUM+(A(I)-AVER)*(A(IJ)-AVER)
  57.       FNJ=NJ
  58.   130 R(J)=SUM/FNJ
  59.       RETURN
  60.       END
  61.